La autocorrelación mide el grado de similitud entre una serie de tiempo y una versión retrasada de sí misma en intervalos de tiempo sucesivos.
A veces también se lo denomina «correlación en serie» o «correlación rezagada», ya que mide la relación entre los valores actuales de una variable y sus valores históricos.
Cuando la autocorrelación en una serie de tiempo es alta, resulta fácil predecir valores futuros simplemente haciendo referencia a valores pasados.
Cómo calcular la autocorrelación en R
Supongamos que tenemos la siguiente serie de tiempo en R que muestra el valor de una determinada variable durante 15 períodos de tiempo diferentes:
#define data x <- c (22, 24, 25, 25, 28, 29, 34, 37, 40, 44, 51, 48, 47, 50, 51)
Podemos calcular la autocorrelación para cada retraso en la serie de tiempo usando la función acf () de la biblioteca tseries :
biblioteca (tseries)
#calcular autocorrelaciones
acf (x, pl =FALSE)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.000 0.832 0.656 0.491 0.279 0.031 -0.165 -0.304 -0.401 -0.458 -0.450
11
-0,369
La forma de interpretar la salida es la siguiente:
- La autocorrelación en el retraso 0 es 1 .
- La autocorrelación en el retraso 1 es 0,832 .
- La autocorrelación en el retraso 2 es 0,656 .
- La autocorrelación en el retardo 3 es 0,491 .
Y así.
También podemos especificar el número de retrasos a mostrar con el argumento de retraso :
#calcular autocorrelaciones hasta lag = 5
acf (x, lag = 5, pl = FALSE )
Autocorrelaciones de la serie 'x', por rezago
0 1 2 3 4 5
1.000 0,832 0,656 0,491 0,279 0,031
Cómo trazar la función de autocorrelación en R
Podemos trazar la función de autocorrelación para una serie de tiempo en R simplemente sin usar el argumento pl = FALSE :
#plot función de autocorrelación acf (x)
El eje x muestra el número de retrasos y el eje y muestra la autocorrelación en ese número de retrasos. De forma predeterminada, la gráfica comienza en lag = 0 y la autocorrelación siempre será 1 en lag = 0.
También puede especificar un título diferente para la trama utilizando el argumento principal :
#plot autocorrelation función con título personalizado acf (x, main = ' Autocorrelation by Lag ')
Recursos adicionales
Cómo calcular la autocorrelación en Python
Cómo calcular la autocorrelación en Excel
- https://r-project.org
- https://www.python.org/
- https://www.stata.com/
