Actualizado por ultima vez el 16 de noviembre de 2021, por Luis Benites.
La covarianza cruzada de x e y, en estadística, es una medida de la similitud entre x y las versiones desplazadas de y, en función del desplazamiento (retraso). La covarianza cruzada viene dada por la ecuación
donde E es el operador de expectativa, y los procesos tienen funciones medias v t =E[Y t ] y μ t =E[X t ]
En el procesamiento de señales, la covarianza cruzada tiene una definición ligeramente diferente: mide la similitud entre dos señales y es una función del tiempo entre señales. A veces se le llama producto escalar deslizante o correlación cruzada.
Tenga en cuenta que, en estadística, la correlación cruzada y la covarianza cruzada están relacionadas pero no son lo mismo.
