Muestreo de importancia: definición simple

Puedes opinar sobre este contenido: 0 00 0El muestreo de importancia es una forma de predecir la probabilidad de un evento raro . Junto con Markov Chain Monte Carlo , es la principal herramienta de simulación para generar modelos de distribuciones de probabilidad difíciles de definir. Solo 3 de cada 1000 eventos se encuentran en…

Prueba y estadística de Anderson-Darling: definición, ejemplos

Puedes opinar sobre este contenido: 0 00 0¿Qué es la prueba de Anderson-Darling? La prueba de bondad de ajuste de Anderson-Darling (AD-Test) es una medida de qué tan bien se ajustan sus datos a una distribución específica . Se usa comúnmente como una prueba de normalidad . Realización de la prueba AD a mano Las…

Prueba de Asociación

Puedes opinar sobre este contenido: 0 00 0Cuando escucha el término Prueba de asociación en estadística, generalmente significa la Prueba de chi-cuadrado . Sin embargo, se usa en un sentido informal para significar muchas cosas. En términos generales, cada vez que intenta averiguar si dos variables están vinculadas de alguna manera, está probando la asociación….

Definición de la media de la población

Puedes opinar sobre este contenido: 0 00 0Definición de la media de la población Una curva de distribución normal que muestra una media de 15. La media poblacional es un promedio de una característica de grupo. El grupo podría ser una persona, artículo o cosa, como «todas las personas que viven en los Estados Unidos»…

Tabla de Distribución de Probabilidad: ¿Qué es?

Puedes opinar sobre este contenido: 0 00 0¿Qué es una tabla de distribución de probabilidad? Una tabla de distribución de probabilidad vincula cada resultado de un experimento estadístico con la probabilidad de que ocurra el evento. El resultado de un experimento se enumera como una variable aleatoria , generalmente escrita con una letra mayúscula (por…

Prueba M de Box: Definición

Puedes opinar sobre este contenido: 0 00 0¿Qué es la prueba M de Box? La prueba M de Box (también llamada prueba de equivalencia de matrices de covarianza de Box) es una prueba paramétrica utilizada para comparar la variación en muestras multivariadas . Más específicamente, prueba si dos o más matrices de covarianza son iguales…

Coeficiente gamma (Gamma de Goodman y Kruskal) y Q de Yule

Puedes opinar sobre este contenido: 0 00 0El coeficiente gamma (también llamado estadística gamma, o gamma de Goodman y Kruskal ) nos dice qué tan cerca «coinciden» dos pares de puntos de datos. Gamma prueba una asociación entre puntos y también nos dice la fuerza de la asociación. El objetivo de la prueba es poder…