Luis Benites 1. ¿Qué es la Estacionariedad? Una serie de tiempo tiene estacionariedad si un cambio en el tiempo no provoca un cambio en la forma de la distribución. Las propiedades básicas de la distribución como la media , la varianza y la covarianza son constantes en el tiempo. El gráfico de la izquierda es estacionario sin … Leer más
¿Qué es la Ley de Benford? La ley de Benford (también llamada ley del primer dígito ) establece que los primeros dígitos en una colección de conjuntos de datos probablemente serán pequeños . Por ejemplo, la mayoría de los números de un conjunto (alrededor del 30 %) tendrán un dígito inicial de 1, cuando la … Leer más
¿Qué es el Lema de Neyman-Pearson? El lema de Neyman-Pearson es una forma de averiguar si la prueba de hipótesis que estás utilizando es la que tiene mayor poder estadístico . La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de que la prueba rechace correctamente la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es … Leer más
Salida de SPSS que muestra las estadísticas de resumen mínimas, medias, máximas y desviación estándar. Las estadísticas de resumen resumen y brindan información sobre los datos de muestra . Te dice algo sobre los valores en tu conjunto de datos. Esto incluye dónde se encuentra la media y si sus datos están sesgados . Las … Leer más
¿Qué es la prueba de Tukey / diferencia significativa honesta? Mire el video para obtener una descripción general y cálculos paso a paso: Cómo calcular la prueba de Tukey (diferencia significativa honesta) Mira este video en YouTube . ¿No puedes ver el vídeo? Haga clic aquí La prueba de Tukey (o procedimiento de Tukey ), … Leer más
Cómo ejecutar una prueba de Mann Whitney en SPSS (Video) ¿Qué es una prueba U de Mann Whitney? La prueba U de Mann-Whitney es el equivalente no paramétrico de la prueba t de dos muestras. Mientras que la prueba t hace una suposición sobre la distribución de una población (es decir, que la muestra proviene … Leer más
Un parámetro de escala estira o aprieta un gráfico. Se utilizan con parámetros de ubicación para determinar la forma y la ubicación de una distribución. Efecto de los parámetros de escala en los gráficos El gráfico de la izquierda tiene un parámetro de escala de 3; El gráfico de la derecha tiene un parámetro de … Leer más
Teorema de Gauss Markov El teorema de Gauss Markov nos dice que si se cumple un cierto conjunto de suposiciones , la estimación de mínimos cuadrados ordinarios para los coeficientes de regresión le brinda la mejor estimación lineal imparcial (AZUL) posible. Suposiciones de Gauss Markov Hay cinco supuestos de Gauss Markov (también llamados condiciones ): … Leer más
¿Qué es el error escalado absoluto medio? El error escalado absoluto medio (MASE) es una métrica de error sin escala que proporciona cada error como una proporción en comparación con el error promedio de una línea de base. Las ventajas de MASE incluyen que nunca da valores indefinidos o infinitos, por lo que es una … Leer más
La distribución en serie de Edgeworth es una distribución de probabilidad continua que se aproxima a una distribución de probabilidad en términos de sus cumulantes y polinomios de Hermite . Relaciona la función de densidad de probabilidad (PDF) con una PDF de distribución normal estándar . A veces se ve en la teoría asintótica estadística, … Leer más