Actualizado por ultima vez el 27 de noviembre de 2021, por Luis Benites.
La exogeneidad es una suposición estándar que se hace en el análisis de regresión, y cuando se usa en referencia a una ecuación de regresión nos dice que las variables independientes X no dependen de la variable dependiente (Y). Esto no significa que no haya conexión; dado que Y es dependiente, seguirá dependiendo de la(s) variable(s) independiente(s) X y del término de error .
Cuando se usa para referirse a una variable , significa que esa variable en particular es independiente (no se ve afectada por) otras variables en el sistema. Una variable exógena es capaz de influir en el sistema sin ser influenciada por él.
Tipos de exogeneidad
Existen dos formas principales de exogeneidad, dependiendo del nivel de independencia que muestre la variable.
- Estrictamente exógeno significa que el término de error no está relacionado con ninguna instancia de la variable X; pasado, presente y futuro. X no se ve afectado por Y.
- Medios secuencialmente exógenos en los que el término de error no está relacionado con instancias pasadas de la variable X. Una variable secuencialmente exógena también se conoce como variable predeterminada. X no se ve afectado por instancias pasadas de Y; pero las instancias futuras de X pueden verse afectadas por instancias actuales o futuras de Y.
Si una ecuación o variable no es estrictamente exógena ni secuencialmente exógena, se denomina endógena .
Ejemplo de exogeneidad estricta
Suponga que está modelando cómo el clima afecta la probabilidad de práctica de softbol en un pequeño pueblo en el Medio Oeste. El clima es su variable independiente y afecta la probabilidad de práctica de softbol, su variable dependiente. La relación causal es estrictamente unidireccional; la probabilidad de práctica de softbol no puede afectar el clima de ninguna manera. Entonces el clima es una variable estrictamente exógena.
Referencias
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- Fingleton, Bernard. Endogeneidad, Exogeneidad y variables instrumentales. Recuperado de http://www.cantab.net/users/bf100/pdf/iv_slides_fingleton.pdf el 8 de julio de 2018
- Finkel, Steven. Análisis de Datos de Panel: Modelos de Panel Dinámico e Integración SEM-Modelo Econométrico. Universidad de Gotemburgo, 17 de junio de 2015.
https://gul.gu.se/public/pp/public_file_archive/archive.html?publishedItemId=30026152&courseId=70156&fileId=30025891l
