Luis Benites Una cuadrícula de kish es una forma de elegir aleatoriamente a los encuestados de hogares . El método evita el sesgo de selección , que suele ser el resultado de no utilizar los procedimientos correctos para elegir a los participantes. Si visita casas y encuesta a la primera persona que abre la puerta, sus resultados … Leer más
¿Qué es la Ley de los Grandes Números? La Ley de los Grandes Números nos muestra que si tomas un experimento impredecible y lo repites suficientes veces, lo que obtendrás será un promedio . Supongamos que tuvo un experimento en el que estaba lanzando una moneda justa con probabilidad p (para una moneda justa, p … Leer más
Es posible que desee leer este artículo primero: ¿Qué es el error estándar de una muestra? ¿Qué son los errores estándar agrupados? Los errores estándar agrupados (CSE) ocurren cuando algunas observaciones en un conjunto de datos están relacionadas entre sí . Esta correlación ocurre cuando un rasgo individual, como la habilidad o el nivel socioeconómico, … Leer más
Puede que le resulte útil leer este artículo primero: ¿Qué es la regresión logística? ¿Qué es la prueba de Hosmer-Lemeshow? La prueba de Hosmer-Lemeshow (prueba HL) es una prueba de bondad de ajuste para la regresión logística, especialmente para los modelos de predicción de riesgo. Una prueba de bondad de ajuste le dice qué tan … Leer más
[wpcode_id60calcu] Un residuo estandarizado es un residuo que ha sido dividido por su desviación estándar. Se calcula como: r yo = mi yo / RSE√ 1-h ii dónde: e i : El residuo i – ésimo RSE: El error estándar residual del modelo h ii : El apalancamiento de la i- ésima observación Esta calculadora … Leer más
La regresión por pasos es una forma de construir un modelo agregando o eliminando variables predictoras , generalmente a través de una serie de pruebas F o pruebas T. Las variables que se agregarán o eliminarán se eligen en función de las estadísticas de prueba de los coeficientes estimados . Si bien la técnica tiene … Leer más
Acerca del tamaño de la muestra de MANCOVA MANCOVA (Análisis multivariante de covarianza) prueba una diferencia estadísticamente significativa en el efecto de una variable independiente sobre dos o más variables dependientes , mientras elimina los efectos de una o más covariables . La capacidad de eliminar una variedad de covariables tiene un costo: uno de … Leer más
¿Qué son las distribuciones gamma multivariadas? Las distribuciones gamma multivariadas son generalizaciones de las distribuciones gamma univariadas . En términos generales, un vector aleatorio tiene una distribución gamma multivariante si tiene marginales gamma [1]. Hay docenas de diferentes extensiones de distribuciones gamma multivariadas; algunos están definidos por funciones de densidad, mientras que otros están definidos … Leer más
¿Qué es la Distribución Zeta? La distribución Zeta (también llamada distribución Zipf , en honor al lingüista estadounidense George Zipf ) es un miembro de la familia de distribuciones exponenciales generales , que se utiliza para modelar el tamaño o rangos de objetos elegidos al azar de ciertos tipos de población. En general, se usa … Leer más
¿Qué es un estimador L? Un estimador L es una combinación lineal de estadísticas basadas en estadísticas de orden o cuantiles de muestra . Los estimadores L fueron descritos por primera vez por Daniel (1920) y fueron revividos en estudios de robustez treinta años después. Tienen la ventaja de ser robustos y fáciles de usar, … Leer más