Cómo calcular la autocorrelación en Excel

La autocorrelación mide el grado de similitud entre una serie de tiempo y una versión retrasada de sí misma en intervalos de tiempo sucesivos.

A veces también se lo denomina «correlación en serie» o «correlación rezagada», ya que mide la relación entre los valores actuales de una variable y sus valores históricos.

Cuando la autocorrelación en una serie de tiempo es alta, resulta fácil predecir valores futuros simplemente haciendo referencia a valores pasados.

Autocorrelación en Excel

No hay una función incorporada para calcular la autocorrelación en Excel, pero podemos usar una fórmula única para calcular la autocorrelación de una serie de tiempo para un valor de retraso dado.

Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente serie de tiempo que muestra el valor de una determinada variable durante 15 períodos de tiempo diferentes:

Ejemplo de serie temporal en Excel

Podemos usar la siguiente fórmula para calcular la autocorrelación en el retraso k = 2.

= (SUMPRODUCTO ( B2: B14 -PROMEDIO ( B2: B16 ), B4: B16 -PROMEDIO ( B2: B16 )) / RECUENTO ( B2: B16 )) / VAR.P ( B2: B16 )

Cálculo de autocorrelación en Excel

Esto da como resultado un valor de 0,656325 . Esta es la autocorrelación en el retraso k = 2.

Podemos calcular la autocorrelación en el retraso k = 3 cambiando el rango de valores en la fórmula:

= (SUMPRODUCTO ( B2: B13 -PROMEDIO ( B2: B16 ), B5: B16 -PROMEDIO ( B2: B16 )) / RECUENTO ( B2: B16 )) / VAR.P ( B2: B16 )

Función de autocorrelación para una serie de tiempo en Excel

Esto da como resultado un valor de 0,49105 . Esta es la autocorrelación en el retraso k = 3.

Podemos encontrar la autocorrelación en cada rezago usando una fórmula similar. Notará que cuanto mayor sea el retraso, menor será la autocorrelación. Esto es típico de un proceso de series de tiempo autorregresivas.

Autocorrelación en diferentes retrasos en Excel

Puede encontrar más tutoriales de series temporales de Excel en esta página .

  • https://r-project.org
  • https://www.python.org/
  • https://www.stata.com/

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