¿Qué es el algoritmo de Levenberg-Marquardt? El algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM) se utiliza para resolver problemas de mínimos cuadrados no lineales . Este método de ajuste de curvas es una combinación de otros dos métodos: el descenso de gradiente y el Gauss-Newton . Tanto el método de Descenso de Gradiente como el de Gauss-Newton son … Leer completo
¿Qué son los pesos relativos? Los pesos relativos de Johnson son una forma de cuantificar la importancia relativa de las variables predictoras correlacionadas en el análisis de regresión. “Importancia relativa” en este contexto significa la proporción de la varianza en y explicada por x j . Dicho de otra manera, te ayuda a descubrir qué … Leer completo
El criterio Cp de Mallows es una forma de evaluar el ajuste de un modelo de regresión múltiple . Luego, la técnica compara el modelo completo con un modelo más pequeño con parámetros «p» y determina cuánto error queda sin explicar en el modelo parcial. O, más concretamente, estima el cuadrado medio total normalizado de … Leer completo
¿Qué es una variable instrumental? Una variable instrumental (a veces llamada variable «instrumento») es una tercera variable , Z, que se usa en el análisis de regresión cuando tiene variables endógenas, variables que están influenciadas por otras variables en el modelo. En otras palabras, lo usa para tener en cuenta el comportamiento inesperado entre las … Leer completo
La regresión bilineal es un término informal (es decir, no existe una definición establecida para su significado). Por lo tanto, podría significar algo diferente dependiendo de quién esté usando el término y en qué contexto. Clase general de regresiones Una forma de definir la regresión bilineal es como miembro de la clase de regresiones sobre … Leer completo
Es posible que desee leer este artículo primero: ¿Qué es una variable endógena? ¿Qué es la prueba de Hausman? La prueba de Hausman (también llamada prueba de especificación de Hausman) detecta regresores endógenos ( variables predictoras ) en un modelo de regresión. Las variables endógenas tienen valores que están determinados por otras variables en el … Leer completo
La exogeneidad es una suposición estándar que se hace en el análisis de regresión, y cuando se usa en referencia a una ecuación de regresión nos dice que las variables independientes X no dependen de la variable dependiente (Y). Esto no significa que no haya conexión; dado que Y es dependiente, seguirá dependiendo de la(s) … Leer completo
¿Qué es un modelo parsimonioso? Los modelos parsimoniosos son modelos simples con gran poder predictivo explicativo. Explican los datos con un número mínimo de parámetros o variables predictoras . La idea detrás de los modelos parsimoniosos proviene de la navaja de Occam , o “la ley de la brevedad” (a veces llamada lex parsimoniae en … Leer completo
Los datos influyentes consisten en puntos de datos que influyen (sesgan) un análisis de manera importante. Son valores atípicos que tienen suficiente influencia para cambiar significativamente una línea de regresión o coeficientes estadísticos ; eliminarlos lleva un análisis a una conclusión diferente. Propiedades de los datos influyentes Un punto de datos influyente tiene dos propiedades … Leer completo
¿Qué es la regresión regularizada? La regresión regularizada es un tipo de regresión donde las estimaciones de los coeficientes están restringidas a cero. Se penaliza la magnitud (tamaño) de los coeficientes, así como la magnitud del término de error . Se desaconsejan los modelos complejos, principalmente para evitar el sobreajuste . La “regularización” es una … Leer completo
