¿Qué es la distribución Johnson SU?
PDF de la distribución Johnson SU.
La distribución SU de Johnson es una distribución de probabilidad ilimitada y continua . Es miembro del sistema Johnson , una familia de cuatro distribuciones de probabilidad que también incluye la distribución lognormal , la distribución normal y la distribución Johnson SB. La «U» en la distribución SU significa ilimitada y la «B» en SB significa limitada . Las distribuciones limitadas tienen restricciones impuestas, como máximos y mínimos de altura, tiempo o peso. Las distribuciones ilimitadas no tienen estas restricciones.
La distribución SU de Johnson puede ajustarse a datos leptocúrticos y sesgados [1]. Eso lo ha hecho útil en una variedad de áreas, incluido el modelado de rendimientos de activos para la gestión de carteras [2] y el modelado de valor en riesgo (VaR) [3].
Johnson SU distribución PDF
Johnson [4] denotó la distribución S U como: donde los dos parámetros de forma &lamdba; y ε se eligen para modelar una variedad de formas de distribución.
Referencias
Imagen de densidad de probabilidad recuperada de https://www.researchgate.net/figure/Probability-density-function-of-the-Johnson-SU-distribution-d-1-g1-14-d1-10_fig2_356009022 bajo CC 4.0 .
[1] Hossain, M. et al. (2019). Pronóstico del Índice General de la Bolsa de Valores de Dhaka . Revista Internacional de Investigación de Finanzas y Economía. Enero febrero.
[2] Tsai, Cindy Sin-Yi (2011). “ El mundo real no es normal ” (PDF). Observador de inversiones alternativas de Morningstar.
[3] Choi, P. (2001). Estimación del valor en riesgo utilizando la distribución SU-normal de Johnson . Recuperado el 8 de enero de 2022 de: http://zoonek.free.fr/blosxom/Finance/2007-10-28_Articles.pdf
[4] Johnson, NL 1949. Sistemas de curvas de frecuencia generadas por métodos de traslación . Biometrika 36: 149–176.