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Actualizado el 10 de octubre de 2021, por Luis Benites.
¿Qué es la distribución Johnson SU?
PDF de la distribución Johnson SU.
La distribución SU de Johnson es una distribución de probabilidad ilimitada y continua . Es miembro del sistema Johnson , una familia de cuatro distribuciones de probabilidad que también incluye la distribución lognormal , la distribución normal y la distribución Johnson SB. La «U» en la distribución SU significa ilimitada y la «B» en SB significa limitada . Las distribuciones limitadas tienen restricciones impuestas, como máximos y mínimos de altura, tiempo o peso. Las distribuciones ilimitadas no tienen estas restricciones.
La distribución SU de Johnson puede ajustarse a datos leptocúrticos y sesgados [1]. Eso lo ha hecho útil en una variedad de áreas, incluido el modelado de rendimientos de activos para la gestión de carteras [2] y el modelado de valor en riesgo (VaR) [3].
Johnson SU distribución PDF
Johnson [4] denotó la distribución S U como: donde los dos parámetros de forma &lamdba; y ε se eligen para modelar una variedad de formas de distribución.
Referencias
Imagen de densidad de probabilidad recuperada de https://www.researchgate.net/figure/Probability-density-function-of-the-Johnson-SU-distribution-d-1-g1-14-d1-10_fig2_356009022 bajo CC 4.0 .
[1] Hossain, M. et al. (2019). Pronóstico del Índice General de la Bolsa de Valores de Dhaka . Revista Internacional de Investigación de Finanzas y Economía. Enero febrero.
[2] Tsai, Cindy Sin-Yi (2011). “ El mundo real no es normal ” (PDF). Observador de inversiones alternativas de Morningstar.
[3] Choi, P. (2001). Estimación del valor en riesgo utilizando la distribución SU-normal de Johnson . Recuperado el 8 de enero de 2022 de: http://zoonek.free.fr/blosxom/Finance/2007-10-28_Articles.pdf
[4] Johnson, NL 1949. Sistemas de curvas de frecuencia generadas por métodos de traslación . Biometrika 36: 149–176.
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