Correlación Serial / Autocorrelación: Definición, Pruebas

Actualizado por ultima vez el 2 de octubre de 2021, por Luis Benites.

¿Qué es la Correlación Serial/Autocorrelación?

La correlación serial (también llamada Autocorrelación) es donde los términos de error en una serie de tiempo se transfieren de un período a otro. En otras palabras, el error de un período de tiempo a se correlaciona con el error de un período de tiempo subsiguiente b . Por ejemplo, una subestimación de las ganancias de un trimestre puede resultar en una subestimación de las ganancias de los trimestres subsiguientes. Esto puede resultar en una gran cantidad de problemas , que incluyen:

Tipos de autocorrelación

La forma más común de autocorrelación es la correlación serial de primer orden , que puede ser positiva o negativa.

  • La correlación serial positiva es donde un error positivo en un período se traslada a un error positivo para el período siguiente.
  • La correlación serial negativa es donde un error negativo en un período se convierte en un error negativo para el período siguiente.

La correlación serial de segundo orden es donde un error afecta los datos dos períodos de tiempo después. Esto puede suceder cuando sus datos tienen estacionalidad . Los pedidos superiores al segundo orden ocurren, pero son raros.

Prueba de autocorrelación

Puede probar la autocorrelación con:

correlación en serie

El gráfico de residuos con una línea de Lowess en STATA muestra que la amplitud de los errores parece aumentar con el tiempo (autocorrelación positiva).


Tengo una Maestría en Ciencias en Estadística Aplicada y he trabajado en algoritmos de aprendizaje automático para empresas profesionales tanto en el sector de la salud como en el comercio minorista.

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